ทีมเก็บข้อมูลสาย Quant! เบื้องหลังการเทรดและให้ Signal ของอาจารย์นิว - YouTube
ผมอยากถามว่า ตอนนี้ใครที่ทำงานด้านนี้แล้ว Trade เอง มีลักษณะ Process-Flow ในการทำ Quant Analysis ยังไงมั่งครับ เช่น 1. มีไอเดีย ตั้งสมมติฐาน (ใช้กับ ML -> (Un)Supervised / Reinforcement learning หรือ Sentimental analysis ด้วย NLP -> RNNs 2. หาแหล่งดึงข้อมูล Quandl/Yahoo/Google/Wiki, etc. + อ่าน Paper, etc. 3. สร้าง platform ในการเทรด หรือ หา Platform ที่ถูกสร้างแล้วนำมาใช้ พร้อม Visualize + Backtest + Optimise (Quantstart - QSTrader, Quantopian - Zipline, Collective2, etc. ) 4. ดำเนินการเทรดจริงกับ Broker/Liquid provider สุดท้าย >>> ได้กำไร/ขาดทุน ** ผมพยายามศึกษาด้านนี้ เท่าที่คิดออกสำหรับ Speculator (ที่เงินไม่หนา) แบบผมก็จะเป็น (มาแนว FE-คู่เงิน) ดึกข้อมูล API/Manual-download จาก TradingView/Broker(OANDA) แล้วใช้งานกับ QSTrader platform จากฝั่ง Quantstart แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ **** ถ้าใครมี ไอเดียที่ดูเข้าท่ากว่านี้รบกวนแนะนำหน่อยนะครับ เพราะว่าผมไม่ได้มาสายนี้ไม่มีคนที่รู้จักคุยด้วยเลย ปล. 1 ผมรู้จัก electronic trading มา 3 ปีละ แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ สิ่งที่ผมวางแผนไว้คือ ต้องประสบความสำเร็จใน algo-trading แล้วค่อยกลับไป เทรดมือ เพราะคนรอบข้างผมส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จคือ เทรดมือ แทบจะไม่มี algo-trading เลย ปล.
26% หมายความว่า 25% จากการทดลองทั้งหมด จะมีค่า Annual น้อยกว่าหรือเท่ากับ 29. 26% หรือก็คือ มีโอกาส 25% ที่กลยุทธ์ของเราจะทำเงินได้น้อยกว่า 29. 26% อย่างในช่องของ Max DD% ที่ระดับ Percentile 95% คือ – 12. 98% หมายความว่าจากตัวอย่าง 95% ของการทดลองทั้งหมด การลดลงของเงินทุนหรือ Drawdown จะมีค่าน้อยกว่า 12.